Isso acontece quando o drive padrão que o windows explorer deve mostrar quando é iniciado (o padrão é o C:) não existe.
O que pode ter ocorrido, é que o Linux pode ter sido instalado nesse drive padrão, que é definido no atalho que chama o windows explorer. Isso é bem normal de ocorrer caso se possua 2 partições (C: e D:), o drive padrão do windows explorer é o D: e o Linux é instalado no D:.
Apenas altere o drive padrão nas propriedades do atalho.
Ou ainda, também se nota que, se possuir 2 HD's, ou um HD com 2 partições (C: e D:), ambas utilizadas pelo windows, e um CDROM em E:, ao instalar o Linux no D:, o windows começa a apresentar um comportamento estranho por ``pensar'' que ainda existe um D:, apesar de ele agora ser Linux, ou ainda, tenta ler o CDROM ao se clicar no D:.
Uma solução para esse problema é a reinstalação do drive de CDROM, que será agora instalado como D: e tudo voltará ao normal. Para isso: